A primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado ocorreu em 28 de março de 1980, com a posse dos conselheiros nomeados a 24 de março pelo governador Marcelo Miranda. Os conselheiros Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, Horácio Cersózimo de Souza, Nelson Benedito Netto, Edyl Pereira Ferraz, Carlos Ronald Albaneze, Hélio Peluffo e Alcídio Pimentel assumiram seus cargos, elegendo Edyl Pereira Ferraz como o primeiro Presidente e Horácio Cersózimo de Souza como Vice-Presidente, ambos com um mandato de um ano. Durante essa sessão, Carlos Ronald Albaneze sugeriu a criação de uma Comissão para elaborar o Regimento Interno do Tribunal, o que foi aceito pelo Presidente Edyl Ferraz, que designou os conselheiros Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, Alcídio Pimentel e Nelson Benedito Netto para a tarefa.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) ocupou instalações provisórias e alugadas durante 24 anos, localizadas nas imediações da rua Ricardo Franco, no bairro Parque dos Ipês. Em 15 de outubro de 2004, sob o governo de Zeca do PT, a corte inaugurou sua sede própria no Parque dos Poderes. O novo prédio, construído em dois blocos de dois pavimentos, possui 8,5 mil metros quadrados de área construída, o dobro do espaço disponível nas antigas instalações. No primeiro bloco, funcionam o Protocolo-Geral, setores administrativos, auditorias e gabinetes dos conselheiros, além do plenário, que comporta 179 lugares nas galerias. Na outra ala, estão as inspetorias e outros órgãos técnicos, incluindo do Ministério Público Especial, e o estacionamento tem capacidade para 320 veículos.
